15 de junho de 2008

Ensaio - A natureza da competição econômica

O maior problema teórico da economia moderna é a ausência de teorias que explicam como que ocorre a determinação dos preços no mercado. Essa ausência levou a economia moderna para certos rumos que já trouxeram conseqüências terríveis para a mentalidade da profissão e para a politica econômica derivada de suas teorias. Eu diria que o não entendimento da natureza e da importância da competição é a maior causa da existência das ideologias intervencionistas, e é certamente a principal causa da existência da legislação antitruste.


O entendimento do que significa competição para a pessoa média é uma idéia de rivalidade, de empresas rivais que oferecem bens no mercado e diferenciam esses bens, competem com outras empresas tanto nos preços quanto na variedade de bens ofertados. Essa concepção de competição é completamente diferente da concepção neoclássica de competição, baseada na idéia de concorrência perfeita.


Na economia ortodoxa moderna os agentes tomam os preços como dados e ajustam seus planos de ação em relação a esses preços, maximizando a sua utilidade. Não existe teoria que explique o processo de formação dos preços, ou seja, como que os agentes começam a ofertar e demandar por certos preços e como que o processo de ajuste dos preços ofertados e demandados ocorre ao longo do tempo e leva ao equilíbrio. Os sistema de preços é considerado um dado do mercado, os agentes se ajustam em relação a essa constelação de razões de troca, que vem literalmente do nada, e o problema econômico é achar quais são as constelações de razões de troca que coordenam os planos dos agentes, ou seja, que tudo o que é ofertado por algum agente seja demandando por outro e tudo que seja demandado por algum agente seja ofertado por outro agente, nessa situação os planos dos agentes são plenamente compatíveis, o que significa que temos um equilíbrio geral.


A natureza da competição segundo a teoria ortodoxa:


Mas porque os preços seriam dados? A interpretação padrão dessa hipótese parte da idéia de que a parcela da quantidade ofertada ou demandada por um agente determina a capacidade do agente de alterar o preço do produto que ele vende ou compra no mercado. Na chamada concorrência perfeita temos infinitos agentes que ofertam e demandam certa mercadoria. Se um agente ofertar (demandar) o bem num preço diferente do preço de mercado, ninguém vai comprar (vender) um bem para ele. Isso ocorre porque como a parcela ofertada (demandada) no mercado é infinitesimal, o preço de equilíbrio não será afetado pela mudança na quantidade ofertada, nota-se que o modelo neoclássico assume que o preço de equilíbrio seja sempre o preço corrente, e dessa maneira o agente não consegue afetar os preços do mercado. Os preços não se formam na concorrência perfeita, se assume que eles já existam de antemão (ou seja, o sistema de preços é um Deus ex machina na teoria neoclássica).


Nessa teoria, se um agente possuí uma parcela significativa da oferta/demanda de um bem no mercado, esse agente tem “poder de mercado”, e isso tem conseqüências ruins pela teoria. Se um agente tem poder de mercado, ele vai reduzir a quantidade ofertada/demandada da quantidade que ele gostaria de ofertar ou demandar se os preços fossem dados, porque assim ele afeta os preços a seu favor, ou seja, ele compra/vende por preços menores/maiores. O problema é que assim não temos uma situação ótima. Não temos uma situação ótima porque uma situação ótima ocorre quando temos uma situação onde todos os agentes maximizam sua utilidade a partir de preços dados, assim os agentes ofertam e demandam tudo o que eles querem a partir desse preço paramétrico, e num equilíbrio onde tudo o que é ofertado é demandando e vice versa, temos plena coordenação dos planos dos agentes, com maximização da utilidade de todos os agentes com base em sua capacidade de realizar trocas mutuamente benéficas.


Vou dar um exemplo, digamos que temos 3 agentes, A, B1 e B2. O agente A possuí de bens, 2x, mas ele não valora em nada esses 2x, ele está disposto a vende-los por qualquer preço. B1 está disposto a comprar um x por até 2 reais e B2 está disposto a comprar um x por até 5 reais, mas comprar um segundo x não é valorado por nenhum dos dois (utilidade marginal zero nesse caso). Se os preços são paramétricos, ou seja, de concorrência perfeita, os agentes vão ofertar e demandar com base nesses preços dados. Qualquer preço entre 0 e 2 é um preço de equilíbrio, A vai ofertar 2x, B1 vai demandar 1x e B2 também vai demandar 1x. Nesse equilíbrio em relação a um sistema de preços todas as transações mutuamente benéficas possíveis ocorrem e temos uma alocação ótima.


Mas digamos que A seja um monopolista que maximiza sua utilidade reduzindo a oferta de x para elevar o preço. Agora assumimos que A determina o preço, que A não discrimina preços e que B1 e B2 são tomadores de preços. Se A não tivesse poder de mercado, A venderia 2x por no máximo 2 reais, faturando 4 reais, mas já que A tem poder de mercado, então ele vai deixar de ofertar 1x para ofertar o outro x por 5 reais para B2, o preço de equilíbrio nesse monopólio se torna 5. Ele acaba tendo maior rendimento do que se fosse um tomador de preços (5>4), mesmo no maior preço de equilíbrio possível, o que significa que se o agente tem poder de mercado (e, numa convenção matemática, assumirmos que os bens são perfeitamente divisíveis e a função de utilidade é contínua) ele sempre vai reduzir a eficiência da economia. Nesse caso, como 1x é mais valorado por B1 do que por A, e como ele não é vendido para B1, temos uma troca mutuamente benéfica que deixa de ser realizada.


Isso não ocorre se A discriminar preços, nesse caso A vai vender 1x para B1 por 2 reais e 1x para B2 por 5 reais, faturando 7 reais. No caso de discriminação de preços por um monopólio, ou seja, onde um agente determina os preços de um bem e faz um preço diferente para cada agente para capturar ao máximo o excedente de cada agente, temos uma alocação eficiente, da mesma maneira que no caso de um sistema de preços que vem do nada e os agentes tomam como dado esses preços (concorrência perfeita). E porque um agente com poder de mercado iria vender a um preço uniforme ao invés de discriminar preços? Bem, se ele é racional ele sempre vai discriminar preços, já que os trocas sempre vão render mais. Mas como isso não é verificado empiricamente (um neoclássico poderia chegar a conclusão que no mundo real os agentes não são racionais como nos modelos), e por isso se diz que o monopólio é ruim. Também porque o monopólio que discrimina preços, embora seja eficiente, concentra renda nele, extraindo os excedentes dos outros agentes, excedentes que poderiam existir se um sistema de preços paramétricos viesse do nada.


Além disso, nesse modelo tosco que eu usei de exemplo, eu assumi que B1 e B2 sempre são tomadores de preço, eu assumi isso porque a situação se torna indefinida quando mais de um agente tem poder de mercado. Por exemplo, se temos 2 agentes, A e B, A tem x e está disposto a vender x por no mínimo 5 reais e B está disposto a comprar x por até 10 reais. Qual será o preço de equilíbrio? Temos infinitos preços de equilíbrio entre 5 e 10, ou seja, com base nas preferências e na alocação inicial não é possível determinar qual será o preço de equilíbrio que será atingido e com isso a distribuição dos ganhos com as trocas também se tornam indeterminadas se os preços forem determinados pelos indivíduos ou invés de serem determinados por um Deus ex machina.


Desde a década de 1930 esse tipo de problema é percebido na teoria neoclássica, Hayek por exemplo, descobriu esse grande buraco da teoria econômica construída somente dentro da “caixa walrasiana” (que ele chamava de pura lógica da escolha) em 1936, e a partir de então se dedicou a trabalhar fora da caixa, ou seja, com problemas econômicos que não são de maximização sob restrição mas sim do processo de formação dos meios e fins dados que são usados nesses problemas, ou seja, ele trabalhou no chamado problema do conhecimento, para Hayek a solução desse problema explica o processo de formação de preços. Um processo que não tem nenhuma relação com maximização sob restrição, que é o método usado para explicar monopólios.


A competição segundo a escola austríaca moderna:


Na escola austríaca moderna a noção de competição não tem nenhuma relação com a elasticidade das curvas de demanda/oferta com que os agentes se deparam no mercado, mas sim é pelo processo de descoberta que parte da capacidade de percepção das mentes dos agentes com a passagem do tempo. Na verdade o conceito de elasticidade de curva demanda/oferta não faz nenhum sentido, já que parte da idéia de que uns agentes determinam o preço enquanto que os outros são tomadores de preços, esse conceito não faz sentido por duas razões: Para que a firma possa determinar a elasticidade da demanda ela tem que conhecer as preferências dos indivíduos, algo absurdo. E também não explica porque um agente é tomador de preços e porque os outros apenas se ajustam em relação a esse preço, não tendo nenhuma iniciativa. No exemplo do monopólio que usei antes é perfeitamente razoável imaginarmos que no caso da venda de apenas 1x por 5 reais, o agente B1 iria demandar 1x de A por um preço entre 0 e 2 reais, depois que A vendeu o primeiro por 5 reais para B2. Nessa situação teríamos uma alocação eficiente.


Segundo os pensadores da EA, os preços são determinados pela dinâmica da formação do conhecimento na mente dos agentes. Um equilíbrio geral é definido como uma situação onde o conhecimento dos agentes já está plenamente formado, ou seja, cada agente tem conhecimento perfeito do que é relevante para seu formular seu plano de ação. E com base nesse conhecimento já consolidado em suas mentes eles traçam planos de ação que não serão modificados com a passagem do tempo, simplesmente porque esses planos são ótimos, já que erros não serão descobertos durante seu processo de execução.


Por exemplo, se temos A e B, no exemplo anterior onde pela teoria neoclássica o preço de equilíbrio pode ser qualquer coisa entre 5 e 10, o preço será determinado pela distribuição das capacidades de percepção de A ou de B ou até mesmo de um terceiro agente, um empreendedor analiticamente puro. Se A descobre as preferências de B, ou seja, descobre que B está disposto a comprar x de A por até 10 reais, então A vai ofertar x por 10 reais para B (caso de A descobre tudo e B não descobre nada). Como B não tinha conhecimento dessa possibilidade de troca, ele vai aceitar trocar, já que ele prefere x em relação a 10 reais. Se B descobrir que A está disposto a vender x por no mínimo 5 reais, antes que A descubra que B valora x mais do que ele mesmo, então a troca vai ocorrer por 5 reais (caso inverso). E se um empreendedor descobrir que A e B não trocaram x e descobre que existe a possibilidade de troca mutuamente benéfica através da descoberta das preferências de A e B, então o empreendedor vai comprar x de A por 5 e vender x para B por 10. Lucrando 5 reais com a troca (caso de terceiro que descobre tudo, enquanto que A e B não descobrem nada).


Como na realidade todos os agentes possuem certa capacidade de descoberta e nenhum possuí uma capacidade ilimitada como nesse modelo, o processo de formação de preços se torna extremamente complexo. Mas ele é determinado unicamente pela capacidade dos agentes de agir como empreendedores, ou seja, pela sua capacidade em perceber discrepâncias entre o que é feito e o que pode ser feito. É muito importante se compreender que a posse de bens por um agente não tem nenhuma relação com a capacidade desse agente em ajudar a formar o sistema de preços, como é demonstrado no exemplo acima, onde o empreendedor puro determina os preços de x, mesmo que ele não tenha posse de x.


No exemplo do monopolista podemos notar que se A tivesse capacidade de percepção completa, e B1 e B2 não tivessem nenhuma capacidade de percepção, os preços seriam 2 e 5, ou seja, teríamos o equilíbrio com discriminação de preços. Já se os Bs perceberem antes, os preço de x vai tender a zero, já que A não valora x em nada. Podemos imaginar uma situação onde um agente tivesse uma capacidade ilimitada de percepção e onde todos as outras pessoas não tivessem nenhuma capacidade de percepção, nessa situação esse único agente iria realizar todas as trocas do mercado e iria se apropriar de todos os lucros possíveis no sistema econômico, extraindo todos os ganhos com as trocas realizadas. Nota-se que mesmo nesse caso teríamos eficiência perfeita, embora a distribuição da riqueza se tornaria um tanto concentrada.


A possibilidade de aquisição do lucro empresarial puro é o meio por qual o mercado unifica as capacidades de descoberta dos vários indivíduos, e dessa maneira supera o problema do conhecimento no maior grau possível num mundo complexo habitado por seres imperfeitos, que é o grau determinado pelo “somatório” ou combinação de todas as capacidades de descoberta de informação subjetiva de todos os indivíduos (ou seja, da informação dispersa). A competição se torna compreensível agora, já que se uns agentes percebem a possibilidade de ganho mútuo antes que outros, esses agentes vão conseguir se apropriar dos ganhos das trocas que os outros agentes poderiam se apropriar caso os primeiros não tivesse descoberto essa possibilidade anteriormente.


Assim podemos notar que os agentes são tomadores de preços no equilíbrio porque nessa situação o processo de formação dos preços já se encerrou e não porque cada agente tem uma parcela infinitesimal da oferta/demanda por algum bem. Ou seja, competição não tem nada a ver com a parcela da oferta/demanda que um agente possuí mas sim com a liberdade dos agentes em agir. Nessa teoria, monopólio ocorre quando apenas um ou poucos agentes tem liberdade de descobrir e realizar trocas de um certo setor do sistema econômico. E se esses monopolistas fossem oniscientes não teríamos ineficiência nenhuma com o monopólio, mas como não são, então o setor monopolizado acaba não aproveitando a totalidade da capacidade de descoberta dos agentes, e acaba sendo menos eficiente do que poderia ser. É importante notar que como o equilíbrio nunca é alcançado na teoria austríaca, nunca temos eficiência perfeita.

9 comentários:

Anônimo disse...

A escola austríaca não foge em nada à ortodoxia.

O processo de formação de preços descrito, de "descoberta", não retirou nenhum dos conceitos utilizados pelos neoclássicos, apenas considerou que a informação do sistema não é dada.

E você pode modelar uma formação de preços com informação incompleta.

Não julgue os neoclássicos pelos modelinhos de concorrência perfeita que você estudou no Pindyck.

Pega um mas-collel que você vai ver o que dá pra fazer com os modelinhos.

Rafael Guthmann disse...

Se vc pensa que não, é porque não entendeu quase nada do que a EA desenvolveu. A EA lida com o problema do conhecimento, para a ortodoxia esse problema ou não existe, ou implica na irracionalidade dos agentes.

obs. o livro do collel não lida com desequilíbrio e tem um entendimento totalmente incorreto da natureza da competição.

Anônimo disse...

Quem disse que não existe problema de conhecimento para a ortodoxia?

Converse com um professor ortodoxo e pergunte: professor, você acredita que os agentes econômicos possuem conhecimento perfeito?

Anônimo disse...

Essa mania que os austríacos tem de confundir os modelos matemáticos neoclássicos com TODA a teoria neoclássica.

HAYEK é ortodoxo.

MISES é ortodoxo.

Eles só não gostam de matemática. Mas não um princípio sequer, teórico, que não seja compartilhado por esses autores e os que se denominam neoclássicos.

Anônimo disse...

*** Mas não há um princípio sequer, teórico, que não seja compartilhado por esses autores e os que se denominam neoclássicos.

Rafael Guthmann disse...

[i]Quem disse que não existe problema de conhecimento para a ortodoxia? Converse com um professor ortodoxo e pergunte: professor, você acredita que os agentes econômicos possuem conhecimento perfeito?[/i]

Pergunte para ele a diferença entre informação objetiva e conhecimento subjetivo. A escola austriaca lida com algo que os neoclássicos não compreendem, e acho que nunca vão compreender, para eles esse algo implica na irracionalidade dos agentes.

Rafael Guthmann disse...

[i]Eles só não gostam de matemática. Mas não um princípio sequer, teórico, que não seja compartilhado por esses autores e os que se denominam neoclássicos.[/i]

Hayek e Mises são subjetivistas puros, que analisam a economia com base na idéia de um framework dinâmico de meios e fins, é uma economia baseada no subjetivismo dinâmico. Já a economia neoclássica é baseada no subjetivismo estático.

Anônimo disse...

Não é... há vários modelos dinâmicos na escola neoclássica.

E além disso, você confunde modelo com teoria. A teoria não propugna conhecimento objetivo nem informação objetiva, dependendo da escola.

Um exemplo: a função custo de um agente não é algo objetivo e dado o qual ele maximiza, mas sim uma função custo que ele imagina ser tal qual ele calculou e que ele tenta maximizar.

Mas na hora de fazer o modelo, a função tem que ter alguma forma matemática. E isso não quer dizer que o custo é dado objetivamente sem nenhuma avaliação subjetiva dos agentes.

Rafael Guthmann disse...

"Não é... há vários modelos dinâmicos na escola neoclássica."

Na verdade os ditos modelos dinâmicos ou são modelos de equilíbrio ao longo do tempo. Ou são modelos que assumem o desequilíbrio e a tendência ao equilíbrio. Não existe a mínima percepção da natureza dinâmica da realidade econômica.

"E além disso, você confunde modelo com teoria. A teoria não propugna conhecimento objetivo nem informação objetiva, dependendo da escola."

A teoria neoclássica em sua forma pura É o modelo neo walrasiano de equilíbrio geral.

"Um exemplo: a função custo de um agente não é algo objetivo e dado o qual ele maximiza, mas sim uma função custo que ele imagina ser tal qual ele calculou e que ele tenta maximizar."

O que significa que o modelo ou é inutil, ou é absurdo e contraditório. A idéia de que o modelo da firma tem relevância para estudar a competição da realidade se baseia na idéia de que os custos e benefícios são dados para o agente. Na verdade essa teoria não tem nenhuma relevância para a realidade. Só o modelo de concorrência perfeita presta, os modelos de monopólio e competição imperfeita são completamente inúteis.

"Mas na hora de fazer o modelo, a função tem que ter alguma forma matemática. E isso não quer dizer que o custo é dado objetivamente sem nenhuma avaliação subjetiva dos agentes."

Ou seja, é subjetivismo estático. O que realmente importa é que calcular as escolhas ótimas em relação aos custos e benefícios dados não é o mais importante na economia, particularmente na questão da competição. O importante é compreender o processo de formação desses custos e benefícios.